カテゴリー別アーカイブ: テクニカル分析

テクニカル分析の真髄 vol.1

2017.12.12
koushi_mrk01

From:Mr.K
都内のプライベートオフィスより、、、

おはようございます。Mr.Kです。
 
来年は恩返しの年にします
 
と前回のブログで書かせていただいたところ、
 
想像以上に反響をいただいたのが
本当に嬉しかったので、
 
来年からと言わず、
1ヶ月前倒して今回から、
【特別な内容】をブログに書いていくことにします!
 
その内容とは、
 
AI(人工知能)開発をする過程で改めて実感した
テクニカル分析の本質的な内容を
毎回シェアしていくというものです。
 
データに基づいた内容ですから、
今日のトレードからすぐに使用できる
有用な内容になると思います。
 
それでは、始めます。
 
 
~テクニカル分析の真髄 vol.1~
 
ーーーーーーーーーーーーーーー 
直近の値動きのみのパターンには
長く通用する法則性は存在しない
ーーーーーーーーーーーーーーー

 
テクニカル分析って何?
 
という方もいらっしゃるかもしれませんので
最初に定義しておきます。
 
私のブログでは、次の意味で使用しています。
 
テクニカル分析とは、
「チャート+出来高」の情報のみを使用して
相場状況を分析することです。

 
つまり、
 
・時事ニュース
・企業情報
・IR、決算情報
・日経平均株価
・為替情報
・同業種の株価
 
といった情報を一切使うことなく、
 
・分析対象のローソク足
・出来高
 
の2つの情報のみをインプットにして
現在の状況を分析してトレードする
 
ということです。
 
なお、
 
ローソク足の情報をもとにして
移動平均線やボリンジャーバンドなどを
表示し、それらを使って分析する
 
ということは、間接的ではありますが
ローソク足の情報のみを使用している
ということになりますので、
テクニカル分析に入ります。
 
 
私は、100%テクニカル分析のみで
トレードをしていきますし、
私の構築した理論も
完全にテクニカル分析のみです。
 
つまり、
 
チャートはランダムではなく
先の展開を予測するために必要な情報は
チャート+出来高に織り込まれている
 
という前提に立っています。
 
もちろん、それ以外の情報
(これを私はファンダメンタルズ情報と呼びます)
も合わせて分析すれば、
分析の精度はさらに向上する
かもしれません。
 
その可能性は十分にあると思います。
 
ただ、
 
長期間トレードをし続けるためには
なるべく時間をかけずに、
シンプルな方法の方がよい
と考えているので、
 
あえてファンダメンタルズ情報は
見ないという制限をつけて
トレード理論を構築しました。
 
 
これで前提の説明が終わりましたので
本題に入ります。
 
ーーーーーーーーーーーーーーー 
直近の値動きのみのパターンには
長く通用する法則性は存在しない
ーーーーーーーーーーーーーーー

 
あなたは、
 
ゴールデンクロスしたら買い
デッドクロスしたら売り
 
という戦略を聞いたことがありますか?
 
または、
 
5日移動平均線を上に越えたら買い
5日移動平均線を下に割ったら売り
 
というようなものでもいいです。
 
非常に有名なテクニカル分析の典型
なので、聞いたことがある人が
かなり多いと思います。
 
しかし、
 
しかし、、、
 
衝撃的なことに、
 
私は為替のAIを開発していて
データでの裏付けとともに
驚愕の事実を明らかにしてしまいました。
 
 
なんと、
 
ゴールデンクロスやデッドクロスは
長期的に見ると何の意味もない

 
ということがわかりました。
 
これまでも感覚的、あるいは
実際にチャートを見てきて
そう思っていましたが、
 
今回、はっきりデータの裏付け
までもが出てしまったのです。
 
長期的に見ると、というのは、
約60万本のローソク足で
ゴールデンクロスとデッドクロスの
優位性を見た場合ということです。
 
ゴールデンクロスとデッドクロス
だけではありません。
 
移動平均線をトリガーにした
エントリーポイントや
陰線または陽線をもとにした
エントリーポイントも同様です。
 
ある一定期間、大勝ちするパターンは
別のある一定期間で大負けします。

 
そうして、60万本で平均すると
期待値は0(優位性なし)に帰着していくのです。
 
私が調べた以外のものに
もしかすると優位性のある
パターンが存在する可能性はなくはありません。
 
しかし、
 
少なくとも直近5本程度の
値動きには優位性のあるパターンは
見い出せませんでしたし、
 
まして、
 
「ゴールデンクロスをした」というのは
ローソク足1本プラス前後1本の
合計3本のパターンですから、
 
短期的には機能している期間はあっても
1年と勝ち続けられないということが
判明しました。
 
つまり、
 
巷(ちまた)で言われている
有名なテクニカル分析のポイントが
機能するような気がするのは
単なる気のせいである
 
ということです。
 
少なくとも、私の分析結果は
そういう結果が出ています。
 
でも、
 
だからといってテクニカル分析
そのものが使えないわけではないのです。
 
実は、見つかったのです。
 
テクニカル分析の優位性は
はっきりと数値で表れました。
 
3年以上の期間において
勝ち続けるパターンというのが
確かに存在していました。
 
 
秘匿性が高すぎるので
ここですべてを公開することは
できないのですが、
 
恩返しブログですから
ヒントを公開します。
 
 
テクニカル分析を機能させるために
真髄となるポイントは、
 
チャートの流れを考慮することです。
 
もっと定量的にお話しすれば、
約500~3000本の
ローソク足の流れを考慮する

 
明らかに優位性のある
ポイントがあることがわかりました。
 
500本というのは、
日足チャートで言えば2年分に当たります。
 
そう、
 
テクニカル分析をするのであれば、
最低500本のチャートを見て
その流れをパターンとして
捉える必要があるのです。
 
これは、
 
私の理論を
数字で裏付けたことになるわけですが、
 
これまでのテクニカル分析否定論とも
符合する、辻褄の合う結果になっています。
 
ゴールデンクロスとか
デッドクロスとか
移動平均線を越えたらとか
ボリンジャーバンドのσを越えたらとか
単純な逆張りとか
三尊とかダブルボトムとか
 
そういった
短期的で近視眼的な
単純なものは
サインになり得ず、
 
一方で、
 
もっと長期間の流れを考慮すると
パターンが存在する
 
ということなのです。
 
 
はい、今回は、
ーーーーーーーーーーーーーーー 
直近の値動きのみのパターンには
長く通用する法則性は存在しない
ーーーーーーーーーーーーーーー

 
ということをお話ししました。
 
次回も楽しみにしていてください。
 
 
GOOD TRADE!!
 
 
Mr.K

(追伸)
 
年内最後のセミナー案内です。
今まで以上に期待に応えられるよう、
時間をかけ内容も大きく変えました。

お会いできるのを
楽しみにしています。

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[Video]これからのビットコイン【私見】

2017.12.07
koushi_fujii01

From:藤井百七郎
名古屋の自宅より、、、

おはようございます。
藤井です。

昨日12/6(水)は日経平均株価が
かなり大きな下げを記録しましたね。

一方で、ビットコインの値上がりです。
なんと140万/ビットコインまで来ました。
今年の年初は10万くらいでしたから
実に14倍の上昇です…

しかし、上がったものは下がるのが相場の原理原則。

どう考えても過熱感ありすぎのビットコイン、
私藤井のあくまでも「私見」ですが、
今後の展望について動画で解説させていただきます(^^♪

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日本人が知らないトレードの正体

2017.11.07
koushi_mrk01

From:Mr.K
都内のプライベートオフィスより、、、

おはようございます。Mr.Kです。

最近、洋書を読んでいるのですが、
気づいたことがあります。

和書のトレード本と
洋書のトレード本の
「違い」ってわかりますか?

自分で言ってしまいますが
もう、大発見というレベルでした。

ああ、こういうことか、と、、、

投資業界に身を置く一人としては、
この事実は看過できないので、告白します。

洋書と和書の決定的な「違い」とは、
ズバリ、真実が語られているかどうかです。

果たして、洋書と和書のどちらが真実を映し出しているのでしょう?

どちらだと思いますか、、、?

・・・

真実が語られていたのは、
和書!ではなく、残念ながら「洋書」の方でした。

トレードの正体というのは、

『統計的確率論』です。

はい、この時点で多くの(日本の)皆さんは
「???」となってしまって、
先を読むのが嫌になると思います。

そんなことだから9割の人が負けるのですが、
でも、悪いのは皆さんではなく、書籍の方でしょう。

セミナーで私も説明しているように、
トレードという作業を分解すると、

・エントリーとエグジットのタイミング
・勝率
・損益比率
・1回あたりに取るリスク量

少なくともこの4つの要素が必要です。

洋書には、この4つのポイントが
しっかりと書かれているものが多かったです。

自分のトレードスタイルについて、
この4つが明確に話せない人は、
相当まずい状態です。

それなのに、(多くの)和書ときたら、

エントリーとエグジットのタイミング
ばかりを教えます。

トレードを実行するために必要な知識の
たった1/4です。

たった1/4でどうやって勝てるのでしょう・・・

断言しますが、あなたが相当運が良いのでなければ
長期的に勝ち続けることは100%無理です。

エントリーとエグジットのタイミング
ばかりが羅列して解説されている本は
読んだ人に、あたかも勝率90%くらいで
実現できるような錯覚を与えます。

そして、勝率が高いと錯覚した人は、
リスク管理なんてしなくていいと思ってしまいます

そうすると、

「先生、僕は負けると思ってエントリーしていませんから」

と、こんなことを堂々と主張するように
なってしまうのです。。。

はっきり言って、返す言葉が見つかりません。

本来、トレードというのは
なかなかに高度な稼ぎ方なのです。

高度だから難しいかというと、
必ずしもそうだとは思いませんが、

単純でないことは明白です。

それなのに、あたかも単純明快で
言われたようにやれば9割勝てる
というようなイメージを持つから
「思い通りいかない」と感じるのです。

思い通りいかないときは、
大抵の場合「思い」が間違っています。

過剰な妄想を期待するから、
「こんなはずじゃないのに、、、」
ということになるのです。

大前提として、トレードは高度な技術です
きちんと学びましょう。

ただ、洋書にも問題がありまして、
ものすごく難しいのです。

最初の10ページを読んだだけで
難しくて眠くなることを約束できます。

つまり、、、

本当にトレードを語ろうとすると難しい

簡単なところだけをクローズアップする

本質が抜け落ちた和書が売れる

実体とはほど遠い「トレード偶像」になる

読んだ人を勘違いさせる

大損する人が量産される

こういうことになっているわけです。

出版社も、本が難しくて売れなければ
商売になりませんから、
より簡単(に見える)ものを・・・となるんですね。

この状況で、あなたには2つの選択肢があります。

トレードの簡単な部分だけを学んで
高確率で退場していくか

腰を据えてしっかり学んで
堅実に利益を積み上げていくか

あなたが、トレードで勝ちたいのであれば、
しっかりとしたことを、腰を据えて
学んでいただきたいと強く思います。

ただ、それでもトレードというのは
非常に魅力的な仕事です。

ある程度のレベルになってしまえば、
一日に数分~十分で完結しますし、
感覚的にできるようになりますし、

拡張性といって、資産がどれだけ増えても
同じ時間で実行できますから
本業の10分の1の時間で本業の収入を軽々超える
ということも現実的に無理ではないのです。

こんなに素晴らしい仕事は他にはないと思います。

ですから、最初の壁は高いのですが、
しっかり学んで乗り越えていただきたいです。

私の役目は、いわば池上彰さんのようなものだと思っています。

私自身、トレードが大の得意で、
研究に研究を重ねてきましたから、

難しい理論や知識をとにかく噛み砕いて
誰にでも理解できるようにしていくことに
これからも情熱を注いでいきます!

誰よりもわかりやすく、
(日本語で)本質を届けること

それが私の役目だと再確認しました。

最後に、今日からできるリスク管理方法を
ひとつお伝えします。

・勝率が高くなるまでは、最小資金で練習する
・勝率が下がってきたら、投資資金を小さくする

これだけで全体の利益率が大きく改善します。

ぜひ、やってみてください。

GOOD TRADE!!

Mr.K

P.S.
いつも記事をお読みいただき
ありがとうございます。

共感いただける方だけに案内はしているのですが、
前回のセミナーが満席となり、
追加での開催を決めました。

こちらから詳細を確認してください。

http://japan-i-school.jp/jim/171128_seminar/


[Video]押し目買いの週足での注意点

2017.11.02
koushi_fujii01

From:藤井百七郎
名古屋の自宅より、、、

おはようございます。
藤井です。

トレードの調子はいかがでしょうか?

記録に残るような上昇をした10月は
買いを引っ張れた方は非常に
良い利益が獲れたのではないでしょうか。

買いが優勢な中で王道と言えるのが、
押し目を狙う戦略。

その戦略を、
週足移動平均線と2つの銘柄を用いて
動画で解説します。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

トレンド転換を狙うには、ただの下げではなく、
しっかりと反発するところを狙う等、

週足を上手く使いこなして頂ければと思います。

藤井百七郎

<編集部のオススメ>

なぜこの人の投資法は
あくせくトレードすることなく
最終的な利益を大きく伸ばすことが
できるのか?

1年内に3倍以上になる上昇株の正体

何を見れば上がる株が分かるのか?
その理由は…

http://japan-i-school.jp/jim/secret171112/


それ、本当に必要?

2017.10.31
koushi_mrk01

From:Mr.K
都内のプライベートオフィスより、、、

おはようございます。Mr.Kです。
 
みなさんは、トレードの上達には、
避けては通れない幾つかの
プロセスがあるのを知っていますか?
 
レベル1:なんとなく売買
レベル2:特定のルール売買
レベル3:確率論での売買
レベル4:フェーズを分けた高勝率売買

 
このレベルが上がっていくにしたがって、
 
トレードというものの本質が見えていきます。
 
レベル4まで来ると
もうトレードにリスクを感じなくなるでしょう。
 
 
では、どうやってレベルを上げるのかですが、
レベル2からレベル3に上がるのが第一関門だと思います。
 
そのときにネックになるのが、
移動平均線などのインジケータ神話からの脱却です。
 
 
どうして、トレードではインジケータを
表示する人がこんなにも多いのでしょうか?
 
 
特に、移動平均線を使うことは、
もはやトレードの基本みたいになっています。
 
世の中の本や教材のほとんどが
移動平均線を薦めているので、
当然と言えば当然かもしれませんが、
 
あなたは、移動平均線なしのローソク足だけで
チャートを見たことがありますか?
移動平均線、本当に必要ですか?
 
 
インジケータだらけのチャートを見て
トレードをしている人で継続して
大きく勝ち続けている人を見たことがありません。
  
移動平均線(代表して)の必要性を、
本当に理解していますか?
 
 
ちなみに、私は、ローソク足しか使っていません。
 
でも、エントリーポイントもエグジットポイントも
非常に明確にわかります。

 
 
私も最初は、言われたままに移動平均線を見ていました。
 
でも、あるとき、
「これが機能するというのは、気のせいではないか?」
と思い、
 
思い切って、移動平均線を消してみました。
 
 
すると、、、
 
 
なくてもできたんですね。
 
というか、移動平均線をわざわざ表示しなくても、
 
どの辺に短期移動平均線があって、
 
どの辺に長期移動平均線があって、
 
この辺でゴールデンクロスしているな、

 
なんてことは、普通にわかります。
 
 
紙面の都合上、詳しくは書きませんが、
特定のインジケータサインだけを使うと、
必ず期待値が0になります。
 
 
当てはまるときがあれば、
当てはまらないときが必ずあります。
 
 
インジケータというのは、
使うときと、使わないときを
使い分けないといけないのです。
 
 
理想的なエントリーポイントは、
ほとんどが、ゴールデンクロスかデッドクロスしています。
 
 
しかし、その逆は成り立ちません。
 
ゴールデンクロスかデッドクロスをしていても、
まったく理想的なエントリーポイントではない、
むしろ、絶対にエントリーすべきでない
そういうポイントが半分あります。
 
 
この事実に、一定年数トレード経験を積んだ人は気づきます。
 
なんだ、うまくいく指標なんかないじゃないか。
 
 
ということですね。
 
 
その通りです。
 
 
で、その後が分かれ道です。
 
だったら、どうするのか?
色んなインジケータをどれだけ組み合わせても、
結局同じです。
 
 
そう、インジケータではない判断材料が必要です。
 
問題は、いつインジケータを使うのかということですから。
 

その判断材料が何かというと、、、
 
 
ファンダメンタルズ情報です。
 
 
ただ、安心してください。
 
ここで言うファンダメンタルズ情報というのは、
必ずしも業績やニュースや為替のことを言いません。
 
もちろん、使える人は使えばいいですが、
私はファンダメンタルズ情報を
ローソク足だけから得ています。
 
 
 
あなたも、ローソク足のみの表示にして、
チャートを眺めてみてください。
 
 
何か気づきがあるはずです。
 
意味深な終わり方になりますが、
常識を疑う心を持つことは大切
ということだけでも心に残ってもらえれば嬉しいです。
 
 
続きはまた別の機会に。
 
 
GOOD TRADE!!
 
 
Mr.K

P.S.
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全く新しい理論を公開することを決めました。

もしあなたが今日の記事で何かを感じたのなら、
ぜひ参加してください。

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[Video]連騰終了後の戦略と空売りチャートの落とし穴

2017.10.26
koushi_fujii01

From:藤井百七郎
名古屋の自宅より、、、

おはようございます。
藤井です。

トレードの調子はいかがでしょうか?

日経平均は空前の16連騰ということで
非常に強い上昇を見せ、買いをしっかり持っていた方は
利益を獲得できた相場だったかと思います。

今回の相場を改めて振り返ると共に
今後の戦略について動画で解説します。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

上がったものは必ず下がるという事で
空売り戦略が有効になってきますが

個別銘柄の選択次第の部分がありますので、
大きな流れを見失わず頑張りましょう。

藤井百七郎

<編集部のオススメ>
※残席あとわずか
多くの人は、どこでエントリーして
利益を狙うかばかり気にして
肝心なコレを見過ごしています・・・

http://japan-i-school.jp/jim/seminar171031/