From:奥村尚
東京のオフィスより、、、
おはようございます。
奥村です。
工学の分野で、キャリブレーションという言葉があります。
校正と訳されますが、
測定器の基準点(リファレンスポイントといいます)を
正しく調整する意味です。
一番わかりやすい例えは、
キッチンの測り、あるいは体重計です。
ゼロの位置がズレるので、それを手で０に調整してから、
モノや自分が乗って測定をする。
ゼロ点の調整を行う事で
精度よく測定できるというわけです。
ビデオカメラを買うと、
ホワイトバランスをとる機能がかならず存在しますが、
それもキャリブレーションです。
本当は、色域全てを調整する必要がありますので、
プロのグラフィックデザイナーは、
パソコンのディスプレイやプリンタも、
色を正しく表現するために、
カラーメーターという色を測定するセンサーを
使って正しい色を測定して調整した
機器を使って作品を作ります。
相場も、キャリブレーションをとると、
圧倒的に精度よく物事をみることができます。
昔からクォンツと呼ばれてきた、
いわゆるITを使ったファイナンス分析の
領域でも使われている、技術のひとつです。
ブログの性格上、
あまり詳しく述べるスペースはありませんが、
ある市場をみて、または、ある統計数値をみて、
それだけで、為替や株式市場の8割は
動きが説明できることがあります。
そして、
案外簡単な方法でキャリブレーションを行うと、
その精度はさらに上がります。
そうすると、少なくとも一日という単位では、
恐ろしく精度高く相場を言い充てる事ができます。
実は、残念ながら、統計やある相場のデータは
事後的なデータなので、昨日の予想が
できるに過ぎないのですね。
したがって、そのままでは、
将来の相場を予想はできません。
あくまでも、昨日の市場を読むにすぎず、
今日これからおきる相場に役立てる事はできません。
しかし、キャリブレーションに似た概念で、
フィードフォワードという考えがあり、
例えて言うならトレンド分析の考えを足し加えると、
昨日までの流れを分析し本日の予想に加える、
という手法があります。
なんだかチャート分析の話に聞こえるかも知れませんが、
それらと共通点はあります。
共通なのは、トレンドを読むという点です。
異なるのは、株価を使って株価を予想する
(チャート分析)に対し、
異なる定量的な測定値を使う
(ここでいうキャリブレーション)という点です。
その他にも相違はありますが、
もうひとつ上げるとすると、
それを行うにあたっての知識とノウハウでしょうか。
出てくる結果は、人によって異なるので、
どちらが良いとは断言できませんが、
再現性が高いという点でクォンツは優れた考え方です。
なかなか、
クォンツ分野は普及していませんが、
知人が金融機関向けにやっている
先物やオプションの研修会は、
プロ相手の研修プログラムにもかかわらず、
個人で参加する人が増えてきて、
みなさん、微分だの、統計分析だの、
を駆使して研修会は大流行だそうです。
個人投資家でもそうした熱心な人がいる事に
少し驚きましたが、僕も負けないように、
新しい手法を開発中です。
8割は結果が不十分でボツになるのですが、
どうなることやら。
では次回お楽しみに。
奥村尚
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・ジャパンインベストメントスクール講師
・マーケット アナリスト
・マーケットの魔術師
20兆円もの運用資産をもつ米国大手ヘッジファンド株式投資部門スーパーバイザー、自身も日本でヘッジファンドを主宰。日本証券アナリスト協会会員。
1987年、都立大学大学院工学研究科修了（テーマは人工知能）。日興証券入社。投資工学研究所にて、数々の数理モデル開発に携わる。スタンフォード大学教授ウィリアム・F・シャープ博士（1990年ノーベル経済学賞）と投資モデル共同開発、東証株価のネット配信(世界初)なども手掛ける。
2000年 東証マザーズ上場第一号のインターネット総研で金融事業を統括。
2002年 イスラエル天才科学者とベンチャー企業設立、人工知能技術を商用化し空港に導入。
2004年以降は、金融業界とIoT業界の交点で活躍。最先端の人工知能とアナリストの相場適応力を融合させた投資モデルMRAを完成し、内外の機関投資家に提供する。この投資手法は、最低25%/年以上の収益を「MRAを使う誰にでも」もらたしている(一度も元本割れなし)。
2015年 個人投資家へMRA情報提供開始、さらに投資塾を通してお金の知識を広め、ゆたかな生活の創造に貢献している。
趣味は、オーディオの機械いじり。ワインやウィスキーをたしなむこと。スポーツも好きでスキー、スケートは自称特級(そんなものはない)、エアロビック競技を10年ほどやっている(NAC マスター男子シングル 9連覇中、2014-2016日本選手権千葉県代表)。ただし、「かなずち」であり、球技も苦手である。
