テクニカル分析の真髄 vol.1

From:Mr.K
都内のプライベートオフィスより、、、

おはようございます。Mr.Kです。

来年は恩返しの年にします

と前回のブログで書かせていただいたところ、

想像以上に反響をいただいたのが
本当に嬉しかったので、

来年からと言わず、
１ヶ月前倒して今回から、
【特別な内容】をブログに書いていくことにします！

その内容とは、

AI（人工知能）開発をする過程で改めて実感した

テクニカル分析の本質的な内容を
毎回シェアしていくというものです。

データに基づいた内容ですから、
今日のトレードからすぐに使用できる
有用な内容になると思います。

それでは、始めます。

～テクニカル分析の真髄 vol.1～

ーーーーーーーーーーーーーーー
直近の値動きのみのパターンには
長く通用する法則性は存在しない
ーーーーーーーーーーーーーーー

テクニカル分析って何？

という方もいらっしゃるかもしれませんので
最初に定義しておきます。

私のブログでは、次の意味で使用しています。

テクニカル分析とは、
「チャート＋出来高」の情報のみを使用して
相場状況を分析することです。

つまり、

・時事ニュース
・企業情報
・IR、決算情報
・日経平均株価
・為替情報
・同業種の株価

といった情報を一切使うことなく、

・分析対象のローソク足
・出来高

の２つの情報のみをインプットにして
現在の状況を分析してトレードする

ということです。

なお、

ローソク足の情報をもとにして
移動平均線やボリンジャーバンドなどを
表示し、それらを使って分析する

ということは、間接的ではありますが
ローソク足の情報のみを使用している
ということになりますので、
テクニカル分析に入ります。

私は、１００％テクニカル分析のみで
トレードをしていきますし、
私の構築した理論も
完全にテクニカル分析のみです。

つまり、

チャートはランダムではなく
先の展開を予測するために必要な情報は
チャート＋出来高に織り込まれている

という前提に立っています。

もちろん、それ以外の情報
（これを私はファンダメンタルズ情報と呼びます）
も合わせて分析すれば、
分析の精度はさらに向上する
かもしれません。

その可能性は十分にあると思います。

ただ、

長期間トレードをし続けるためには
なるべく時間をかけずに、
シンプルな方法の方がよい
と考えているので、

あえてファンダメンタルズ情報は
見ないという制限をつけて
トレード理論を構築しました。

これで前提の説明が終わりましたので
本題に入ります。

ーーーーーーーーーーーーーーー
直近の値動きのみのパターンには
長く通用する法則性は存在しない
ーーーーーーーーーーーーーーー

あなたは、

ゴールデンクロスしたら買い
デッドクロスしたら売り

という戦略を聞いたことがありますか？

または、

５日移動平均線を上に越えたら買い
５日移動平均線を下に割ったら売り

というようなものでもいいです。

非常に有名なテクニカル分析の典型
なので、聞いたことがある人が
かなり多いと思います。

しかし、

しかし、、、

衝撃的なことに、

私は為替のAIを開発していて
データでの裏付けとともに
驚愕の事実を明らかにしてしまいました。

なんと、

ゴールデンクロスやデッドクロスは
長期的に見ると何の意味もない

ということがわかりました。

これまでも感覚的、あるいは
実際にチャートを見てきて
そう思っていましたが、

今回、はっきりデータの裏付け
までもが出てしまったのです。

長期的に見ると、というのは、
約６０万本のローソク足で
ゴールデンクロスとデッドクロスの
優位性を見た場合ということです。

ゴールデンクロスとデッドクロス
だけではありません。

移動平均線をトリガーにした
エントリーポイントや
陰線または陽線をもとにした
エントリーポイントも同様です。

ある一定期間、大勝ちするパターンは
別のある一定期間で大負けします。

そうして、６０万本で平均すると
期待値は０（優位性なし）に帰着していくのです。

私が調べた以外のものに
もしかすると優位性のある
パターンが存在する可能性はなくはありません。

しかし、

少なくとも直近５本程度の
値動きには優位性のあるパターンは
見い出せませんでしたし、

まして、

「ゴールデンクロスをした」というのは
ローソク足１本プラス前後１本の
合計３本のパターンですから、

短期的には機能している期間はあっても
１年と勝ち続けられないということが
判明しました。

つまり、

巷（ちまた）で言われている
有名なテクニカル分析のポイントが
機能するような気がするのは
単なる気のせいである

ということです。

少なくとも、私の分析結果は
そういう結果が出ています。

でも、

だからといってテクニカル分析
そのものが使えないわけではないのです。

実は、見つかったのです。

テクニカル分析の優位性は
はっきりと数値で表れました。

３年以上の期間において
勝ち続けるパターンというのが
確かに存在していました。

秘匿性が高すぎるので
ここですべてを公開することは
できないのですが、

恩返しブログですから
ヒントを公開します。

テクニカル分析を機能させるために
真髄となるポイントは、

チャートの流れを考慮することです。

もっと定量的にお話しすれば、
約５００～３０００本の
ローソク足の流れを考慮すると

明らかに優位性のある
ポイントがあることがわかりました。

５００本というのは、
日足チャートで言えば２年分に当たります。

そう、

テクニカル分析をするのであれば、
最低５００本のチャートを見て
その流れをパターンとして
捉える必要があるのです。

これは、

私の理論を
数字で裏付けたことになるわけですが、

これまでのテクニカル分析否定論とも
符合する、辻褄の合う結果になっています。

ゴールデンクロスとか
デッドクロスとか
移動平均線を越えたらとか
ボリンジャーバンドのσを越えたらとか
単純な逆張りとか
三尊とかダブルボトムとか

そういった
短期的で近視眼的な
単純なものは
サインになり得ず、

一方で、

もっと長期間の流れを考慮すると
パターンが存在する

ということなのです。

はい、今回は、
ーーーーーーーーーーーーーーー
直近の値動きのみのパターンには
長く通用する法則性は存在しない
ーーーーーーーーーーーーーーー

ということをお話ししました。

次回も楽しみにしていてください。

GOOD TRADE!!

Mr.K

（追伸）

年内最後のセミナー案内です。
今まで以上に期待に応えられるよう、
時間をかけ内容も大きく変えました。

お会いできるのを
楽しみにしています。
↓
http://japan-i-school.jp/jim/seminar_171221/