価格の歪みを捉える方法

2020.5.16
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From:ウルフ村田
自宅のトレードルームより、、、

おはようございます、
ウルフ村田です。

5月に入ってから気温が日増しに
上昇しており、20°後半の日も
見られるようになってきました。

これからもっと暑くなることは
確定しているようなものですので、
もうぐったりの日々です(笑)

ここまで暑いと、
そろそろマスクの着用が
イヤになってきますね…

マスクがこもりにこもって、
夏場の天敵こと貧血や熱中症を
起こしてしまいかねません。

ウイルス対策にかまけて
熱でやられてしまっては、
本末転倒です。

一番は外に出ないことですが、
仕事やその他の事情で外出せざるを
得ない方もいることでしょう。

今後は、ウイルスはもちろんのこと、
熱の対策もしておいたほうが
良さそうです…

さて、直近の日経平均は20,000円台が
目立つようになってきたものの、
まだグラついている感じが否めません。

一瞬だったとはいえ、
14日の後場で割ったのが
不安を煽ってきています。

いい加減、20,000円のラインを
ゆうに越えてほしいところですが、
この調子だとまだ怪しいですかね…

明確な材料が出るまでは、
深追いするべきではないでしょう。

不用意なトレードは避け、
観察に徹していきたい
次第でございます。

ところで、時に株やFXでは
価格に歪みの生じるケースが
存在することをご存知でしょうか。

ある程度トレードをしていると、
A商品が上がり、B商品が同じだけ下がると
いったような現象がしばしば見られます。

これは同程度の価値を持つ
商品同士の間で起こる歪みでして、

A商品への買い、B商品への売りを
同時に仕掛け、決済もまた同時に
行う手法があるのです。

これを
「アービトラージ(裁定取引)」といいます。

株式投資でいうならば、
日経平均先物日経平均株価
価値の近いものになるでしょう。

アービトラージができると、
リスクを抑えつつ大きな利益を
狙えるようになります。

A商品とB商品の連動性がわかれば、
ほぼ確実に勝ててしまえるんですね。

この手法は株式投資のみならず、
FXや仮想通貨、コモディティ(商品)でも
用いられていたりします。

連動性のある商品というものは
どこにでも存在していることが
わかりますね。

とはいえこのアービトラージ、
勝率こそ極めて高いものの、
難易度も同じだけ高いです。

先物と株価を利用して
利益を獲りにいくならば、
高度な計算を求められるためです。

何より銘柄の数が多いので、
歪みのあるペアを掘り当てるのは
かなり難しいですね。

さらに言えば、アービトラージのできる
タイミングはごくごく一瞬であり、
これも難しさに拍車をかけています。

しかしながら、この手法を知っておくと
今後のトレードで優位に立てる
可能性が高まります。

個人投資家の場合だと実践は至難の業ですが、
機関投資家はよく使っている手法であるためです。

株価サイトの中には、
アービトラージ残高という情報を
掲載しているサイトがあります。

たとえば、日本経済新聞
それに該当しますね。

これを見ておくことで、
機関投資家の動きを
ある程度追えるようになるでしょう。

市場の分析に役立ちますので、
アービトラージは知っておいて
損はありません。

ぜひ、チェックしてみてくださいね(*^-^*)

ウルフ村田

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