賞味期限切れのトレード手法を使っていませんか？

2021.7.6
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From：パリティ
大阪のトレーディングルームより、、、

こんにちは、パリティです。

今回は手法の賞味期限について、
書いてみたいと思います。

皆さんは、

これまで有効だと思っていた手法が
いきなり勝てなくなった

という経験はお持ちでしょうか。

私はこれまで裁量トレードと
アルゴリズムトレードの両方の
手法でトレードしてきましたが、

手法の賞味期限については、
本当に見極めが難しいと感じています。

裁量トレードの場合、

そもそも相場に応じてエントリー条件や
決済条件が複数存在する中から選択するため、

手法自体の賞味期限が切れているのか、または
自身の選択した裁量の判断が間違っているのか
が分かりにくい点があります。

なので、

裁量トレードだけをやっている方は、
手法の賞味期限が切れたというよりは

「最近調子が悪い。相場とかみ合わない」
と感じる方が多いのではないでしょうか。

一方で、
明確に機械的にトレードする
アルゴリズムトレードでは、
手法の賞味期限は明確に存在します。

賞味期限の長さはその手法の
見ている時間軸によって様々ですが、

私が実践している概ね1日～数日の
スイングトレードをするような手法の場合、
5年ぐらいで賞味期限が切れることが多いです。

また、完全に機械的に
トレードする手法の場合は、

リーマンショック等、金融市場に大きな
インパクトをもたらす出来事があったタイミングで、
賞味期限を迎えることが多い印象です。

個人的には、

大きな金融危機期等が発生すると、
これまでのマネーフローが大きく
変化してしまうことによって、

これまでの値動きの規則性が変わってしまい、
従来の手法が通用しなくなってしまう

と解釈しています。

そして一度手法の賞味期限が切れてしまうと、
これまで利益を出していた手法の収支曲線が
大きく下げてしまうという事態が発生してしまい、

そのまま放置すると深刻なドローダウンが
発生してしまうことになります。

そこで私の場合は、

収支曲線自体にボリンジャーバンド
（つまり標準偏差）を表示させ、

収支曲線が-1σを抜けたら
いったんその手法での売買は
停止するようにしています。

また、手法のドローダウン発生の時期に、
何かしらの大きな金融危機が発生した時期と
重なった場合は、

調子の良い手法も含めて売買を停止し、
空トレード（実際にはお金をかけずにトレード）
に切り返します。

そして一定期間の収支結果を見ながら、
収支曲線に問題なければトレードを再開する
というような形にしています。

皆さんも、ご自身の手法の
賞味期限にはご注意ください。

パリティ

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