From:Mr.K
都内のプライベートオフィスより、、、
おはようございます。Mr.Kです。
最近、半年に一度くらいの
大きな気づきがありました。
それは、、、
テクニカル分析はやっぱり無意味
ということです。
「えぇ！？
CLEAR TRADEはチャートしか
見ないのですよね？自己否定ですか？」
と思われそうなので
付け加えておきますと、
CLEAR TRADEは、
ローソク足と出来高のみから
ファンダメンタルズ分析を
していたのです。
そのことに、明確に気づきました。
チャート以外を見ずに、
短期ファンダメンタルズ分析
中期ファンダメンタルズ分析
長期ファンダメンタルズ分析
を同時にしてしまうのが、
私の発明した理論でした。
我ながら衝撃でした。
どういうことか、
もう少し詳しくお話ししますが、
その前に・・・
・・・
29（日）に、ブートキャンプvol.2の
東京第一回を開催してきました。
約６０人の方が貴重な休日に
朝から晩までご参加いただいて、
本当にありがたい、幸せなことだなあ
と深い感謝を感じました。
ご参加いただいた皆さん、
本当にありがとうございました。
DAY1はいかがだったでしょうか？
少なからず、納得と驚きを感じていただいた
と思っています。
ぜひ、感想を
アンケートまたはブログのコメントに
いただけると嬉しいです。
もう少し、講義のあとに
皆さんと会話したかったですが、
皆さんヘトヘトでしたよね。
DAY2,3は、その感動が更に高まり、
実際に実践で使えるように
技術も高めていきますので、
ぜひ、お越しください。
期待は裏切りません。
お会いできるのを楽しみにしています！
さて、今日のブログの本題に
入っていきます。
テクニカル分析は、
やっぱり無意味だ
という結論に至ったのです。
・移動平均線
・ボリンジャーバンド
・一目均衡表
・MACD
・それらを使ったGC、DC
・・・
そういったものは、
やはり数々の論文で
統計学的に否定されている通り、
長期的に見れば、
何の優位性も与えない
という考えに至りました。
こんなことを書くと、
またご意見をいただきそうですが・・・
ーーーーーーーーーーーーー
私の個人的な意見ですので、
興味のある方のみ読んでください。
ーーーーーーーーーーーーー
私も本格的な人工知能開発に
かれこれ１年以上取り組んでいますが、
数ヶ月～１年間という期間であれば、
テクニカル分析は、
優位性を示すかのようなデータは
取ることができます。
一定の決まったルールで
エントリーとエグジットを繰り返す
システムトレードが、
ある期間、圧倒的な勝利を収める
ということは普通にあります。
ただ、
それらは、完全な偶然なのです。
例えて言えば、
じゃんけんの戦略
みたいなものです。
じゃんけんで何を出すか
ということは、
人によって癖やパターンが
ありそうですよね？
なので、
じゃんけんをする相手が
同じ人であり続けるならば、
パターン分析をして
戦略を練ることは有効
だと思います。
でも、
・その人の出すパターンが
変化するくらいの長期間勝負
・じゃんけんの相手が変わる場合
というケースにおいては、
パターン分析は
なんの優位性も導けないと
思うわけです。
なぜかというと、
そもそも、じゃんけんでは
何を出すかはランダムですから。
長期間になればなるほど、
相手の種類が増えれば増えるほど、
過去のパターン分析は、
なんの意味も持たなくなってきます。
これと同じことが、
チャート分析にも言えるのです。
自動売買のシステム開発を
本気でやった経験がある人は
わかると思いますが、
１年間で良ければ、
バックテストで勝つシステムは
無限に、簡単に、作れます。
統計解析をして、
優位性のあるパターンを分析し、
それに合うように作ればいいです。
歴史のわかっている状況で、
うまくいったであろう戦略を
後出しジャンケンすることは
ものすごく簡単なわけです。
そして、
トレードの面白いところは、
一定期間であれば、
つくったシステムが、
未来についても機能することが
普通にあり得る
というところです。
じゃんけんに例えると、
「２回連続相手がグーを出したら、
次はパーを出そう」
という戦略を立てたとして、
その戦略で連勝することは
ありえなくはないですね。
しかしながら、
それがうまくいったという事実と、
その戦略が優位性があるかは
まったく関係ないですよね。
だって、
うまくいったのは、
たまたまかもしれないわけです。
実際、システム開発をしていると、
一定期間（だいたい一年半未満）
ありえないくらい勝つロジックは
いくつか見つかります。
ところが、
あるときから勝率が急落したり、
勝ったり負けたりになったり、
そういう時期が必ずきます。
まったく何の不思議もないですね。
ちょっと長くなりましたが、
以上の議論から
表面的なパターン分析というのは
論理的に無意味と思うわけです。
で、
テクニカル分析というのは、
一般的にはパターン分析です。
ですから、テクニカル分析には
大した意味はないはずです。
ただし、ここでのポイントは、
テクニカル分析が意味がないからといって、
チャート分析に意味がないわけではない
ということです！
重要なので、もう一回。
テクニカル分析が意味がないからといって、
チャート分析に意味がないわけではない
ということです。
つまり、チャートを
単なるパターン分析の対象と
見るのではなく、
値動きから、
値が動いた理由（ファンダメンタルズ）を
分析することができれば、
チャート分析は意味を持ちます。
その証拠に、
億トレーダーで、
チャート分析がメインの人は、
結構います。
私の友人にもいます。
チャート分析をする人を、
チャーチストと呼んだりしますが、
億トレーダーの中には、
単なるパターン分析ではない
チャーチストが多い！
ということにも気づきました。
そして、
ブートキャンプを受けた皆さんは
おわかりと思いますが、
CLEAR TRADE理論は、
チャートを使用した
ファンダメンタルズ分析ですね。
「だからうまく行くのか！」
と、自分で理解しました。
なんだか自画自賛的な
内容になってしまいましたが、
何かの気づきには
貢献できたのではないか
と思っています。
GOOD TRADE!!
Mr.K
※編集部より
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・ジャパンインベストメントスクール講師
・専業トレーダー
慶應大学大学院修了。某大手企業でサラリーマンとして仕事に燃える側ら、将来の資産形成のためにと思い2013年に株式投資に挑戦。有名な投資塾に入って必死に勉強するも、初年度は面白いくらい惨敗し追証を何度も経験。一度は投資を辞めようと思ったが、あまりの悔しさに諦めきれず、9日間の夏季休暇をすべて費やして朝9時から夜12時まで過去の株価チャートを見続けた結果、資金の流れに注目すれば再現性高く株価の未来を予測できることに気づく。その後研究を続け、経済学や金融工学を使った世間の投資手法とは一線を画した「物理学的アプローチ」による『CLEAR TRADE』理論を開発。また、9割以上の人が大敗して負けるメカニズムを数学的に解明し、厳密な資金管理理論を独自に発明。投資技術を論理的に解析・解説することを得意とし、WEBセミナーでの質疑応答はわかりやすいと人気。理論を応用し、自らAIインジケーターも開発。平日は朝8時から夜の22時まで働く現役バリバリのサラリーマンであったため、1日わずか10分の作業時間でできる投資スタイルを基本とし、それでも月利20％以上を安定的に稼ぎ出していた。2016年10月に会社を退職し独立。現在は、かつての自分と同じように株式投資でなかなか結果を出すことができない人の役に立つべく、スクールでの指導や個別コンサルなども行っている。これまでに1,000名を超える指導実績があり、自身のコミュニティに300名以上の参加者を抱えている。投資だけでなくビジネス、生き方についての考え方にも定評がある。2020年には、資金管理の原理を端的に解説した文章が、Quora（※）の投資関連質問でのベストアンサーに選ばれ、書籍に掲載された。
で、結局、結論はどうなんでしょうか？
いいのか？
悪いのか？
要は、Mr.K の手法は、稼ぐことを教えてくれないのか？？
ミツオさん、コメントありがとうございます。
結論は、最後に記載したとおりで、
・パターン分析のテクニカル分析は、無意味（＝悪い）
・ファンダメンタルズを読める分析は、それがチャート分析であっても、他の方法であったとしても、有効（＝良い）
ということです。
CLEAR TRADE理論は、利益を出すこと、稼ぎ続けることにもっとも近いものと自負しています。
そもそも、私自身が現役トレーダーとして、あらゆる手法を学んできましたし、現在も学びを継続しています。
知っている手法の中で最高のものとの自負があるからこそ、ブログを書いています。
億トレーダーの中には、
単なるパターン分析ではない
チャーチストが多い！
とのことですが、もう少し詳細な説明を御願いします。
きょうさん、コメントありがとうございます。
億トレーダーの中には、単なるパターン分析ではないチャーチストが多いというのは、
よくあるインジケーターを普通に使ってトレードしている人ではない、ということです。
ゴールデンクロスだから買い、とか、デッドクロスだから売りとか、
トリプルボトムだから買い、とか、、、
そういう「一般的で」「教科書的」な決まったルールで売買をしている人ではない、
ということです。
それ以外に、裁量というか、流れを捉える観点を持っている、という共通点があります。
別の言い方をすると、短期的にはチャートが同じ形だったとしても、
長期的に見たときに、そこに至るまでの流れを考慮して、売買判断を変えることが必要だ
ということです。
29日の真剣な講義。ありがとうございました。
チャートをみて観客の行動を予測して、先回りする。
まずは、守。
ｄａｙ2・3もよろしくおねがいします。
ツルハシさん、コメントありがとうございます。
ブートキャンプDAY1へのご参加おつかれさまでした！
ぜひ、復習をなんどもしてください。
録画版の公開までに、宿題動画を３回は見ましょう！
初めまして(^^)
私は素人のチャーチストです
お仕事お疲れさまです
なるほど理解しました
華子さん、コメントありがとうございます。
チャーチストで勝つためには、頭脳が必要です。
ぜひ、賢く投資するということに注力してみてください。
私はチャーシストですから、過去のブログも
きっと参考になると思います。
自画自賛ではありません。
素晴らしい理論をありがとうございます。
今、含み損が、含み利益に急変しましたので利益を確定しました。
いろいろとご指導いただきありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。
利益確定おめでとうございます！
こちらこそ、よろしくお願いいたします。
そもそもテクニカル分析も『過去の動きを見て、その動きの通りに市場が動く事を前提とした分析』ですからね。
実際に株式運用を行う上でこの分析を過信し過ぎてトレードを行ったとしても、恐らく、長期的に利益を得る事は難しいのでは無いかとは見て居ましたし（自分自身は、元より『短期トレードにはテクニカル分析』と、言う主張に疑問に感じて居たのも実はそこに有りますが）、自分は元よりテクニカル分析を利用してのトレードを行っては居ないとは言え、チャートに関して言えば一理は有りますね。
何より、『チャートの動きその物は、その市場（或いは銘柄）に参加して居る人々の心理状況を現わす物』で有る事は疑い様も無い事実ですからね。
では、『その市場が動いた要因は何か？』大事なのは、そこの部分では無いかとは思いますね（勿論、そこの部分も過信は禁物で、大事なのは『どちらに向かったとしても、自分の中でどの様に動いて行くのかを常に考えて置く事』ですけどね）。
リナードルさん、いつもコメントありがとうございます。
一般的なテクニカル分析は、私の言葉で言うと、過去にも当てはまっていないものを当てはまっているかのように錯覚している分析、というイメージです。インジケーターには、当てはまるときも騙しも両方等しくあるはずが、当てはまっているときばかりが目に入るために、意味があると錯覚してしまっている人が多いのだと思っています。
＞＞大事なのは『どちらに向かったとしても、自分の中でどの様に動いて行くのかを常に考えて置く事』
その通りですね。
Mr.k様
こんにちは☆
上手く説明できないのですが、Mr.k様のCLEAR TRADE理論を、日々のチャート分析で使わせていただいていると、騰がるときに
は騰がるなりの理由（背景、事情、情報）。。落ちるときには落ちるなりの理由（背景、事情、情報）を感じられるような気がします。
そこには、意識しないうちにも、ファンダメンタルが含まれているのですね☆
なるほどです(*^_^*)腑に落ちました！
今はまだ、数カ月の実践ですが、半年一年後が楽しみだと思うことが出来るようになりました。
CLEAR TRADE理論を学ぶまでは、全てが漠然とし過ぎていて、楽しいと感じることが出来ませんでしたが、今は、日々の気
づきを楽しむトレードが出来るようになってきたと感じております☆
今回のセミナーで、また多くの方が、トレードが楽しく学びの多いものだと感じとられることと思います(*^_^*)
本日も、勉強になるブログをありがとうございました☆
なおさん、嬉しいコメントありがとうございます！
しっかり復習と実践を徹底している、なおさんだからこその成果です。
本当に素晴らしいですね。
毎回のブログコメントも、簡単には継続できるものではありません。
明日もブートキャンプですが、なおさんのように成果を感じられるようになる人を
一人でも多くつくろうと意識して頑張ります。
いつもありがとうございます。
大きな励みになっています。
昨年、セミナーに参加させていただき、その後の懇親会に参加したものです。そのセミナーでも先生が人工知能に興味を持って取り組まれていたことを思い出しました。今回のブログは府に落ちたので、コメントしたくなりました。先生のトレード方法も取り入れ、欲張らす実践していますが、またセミナーではなくお話がしたいですね。やはり、もう一度セミナーに参加しなければですかね。
いつも貴重なお考えをブログで披露していただきありがとうございます。
冨田さん、コメントありがとうございます。
セミナーと懇親会にもご参加いただいたのですね！お会いすれば思い出せると思います。
またお会いできるのを楽しみにしていますね。
セミナーは次にいつ募集するか未定ですが、開催するときにはぜひお越しください。
＞＞今回のブログは府に落ちたので、コメントしたくなりました。
とても嬉しいです。伝えてくださってありがとうございます。
今頃わかったのですか？
わかってやっていたとおもいましたが。
チャート診断は過去のことであり、
投資は未来のことですよ。
田井さん、コメントありがとうございます。
日々考えていると、昨日までぼんやりとしていた考えが
急に構造的にはっきりと理解できる瞬間があります。
トレードの楽しさのひとつです。
＞＞チャート診断は過去のことであり、投資は未来のことですよ。
その通りです。
その意味では、一般的なファンダメンタルズ分析も過去の因果関係の分析であるものがたくさんありますね。
PER や PBR 、信用残高などの理論がそれに当てはまると思います。昔は当てはまっても、今現在は因果関係が薄れているからです。そういったファンダメンタルズ分析は、ファンダメンタルズとはいえ、未来を予測することには使えません。
ところが、ファンダメンタルズ分析にも、未来を論理的に予測する分析もあります。
同じように、チャートだけを使っても、それから因果関係を読み取ることができれば、それはもはや、ファンダメンタルズ分析であり、CLEAR TRADE理論は因果関係を理論化していたのだということに気がついたのです。
投資で勝つには、未来を予測するしかない
ということは以前から明確でしたが、チャートを使ってもファンダメンタルズ分析ができる、という概念に至っていなかったので、我ながらハッとしました、という内容でした。
自動売買に興味があったので質問です。
自動売買システムのバックテストというのは、
FX メタトレーダー4の、ストラテジーテスターを
使っての検証という事でしょうか？
それとも何か専用に作ったツールで検証しているのでしょうか？
人工知能開発というのはどこか大学などと研究しているのでしょうか？
また自分が作った人工知能で自動売買ができるツールは聞いたことがないのですが、
売買できるツールも開発しているという事でしょうか。
TAKUさん、ご質問にお答えします。
人工知能開発は、pythonなどの人工知能専用言語を使って、deep-learningや統計解析などでロジックを作り、そのプログラムで導いたエントリーとエグジット注文を、MT4のストラテジーテスターと繋いでバックテストを行うということをやっています。
大学ではなく、天才プログラマーと直接プロジェクト提携契約を結んで開発をしています。
自動売買もインジケーターも両方作っています。
ロジックのベースはもちろん私も考えたものですが、正直、プログラムの難易度が高すぎて、私自身ではとてもコーティングはできません。お互い強みを活かした開発ですね。
時給換算すると、もう1000万円以上の開発費になっています。かなり面白いです。
python はじめて聞きましたが調べたらいろいろでてきました。
わたしには難しくて到底無理そうでした…汗；
近い将来、人工知能VS人工知能の戦いになるのですかね。
すでになっている？
人工知能ばかりになったらマネーゲーム化されて為替の取引が禁止されないか心配です。。。。
ご返信ありがとうございました。