チャート分析で見えてくる「法則性」

2019.1.9
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From:奥村尚
東京のオフィスより、、、

おはようございます。

相場というものは
上がったり下がったりしながら、

チャートでは右方向、
常に時間軸に正の方向へ進みます。

これを1日単位で見ると、
下がるか、上がるか(まれに全く変わらず)
のどちらかなのですが、

これを予測することが困難です。

上がるにしても下がるにしても、
ほぼイーブンの確率なのです。

統計データでみてみると、こうなります。

東証は、2019年1月7日の時点で、
戦後19015日の営業をしています。

・下がった日 8937日 (47%)
・上がった日 10069日(52.95%)
・変わらず  9日(0.05%)

です。

下がった翌日に上がるか、下がるかを
見てみても、やはり五分五分です。

じゃんけんと似ていますね。

勝った後に次勝つであろう確率も、
負けた後にまた負けるであろう確率も
五分五分です。

これを解釈する限り、
チャート分析で1日単位での株価を
見て占う方法では、

負ける確率も、勝つ確率も
五分五分と言い換える事ができます。

(ただし、厳密にいえば勝つ可能性の方が53%あり、
負け確率より高いので、チャート分析でも
3%の歪を発見できる可能性はあります)

ところで、1日より短い期間(たとえば10分とか)を
考えると、ある一定方向に向かう
法則性も発見できます。

多くの場合、リズムをもちます。

あるリズムで動くルールで、
相場が踊っているように見えます。

短時間のリズムで、かつ短命であり、
そのリズムはあっという間に変化するので、

発見したと同時に
トレードに活かさないといけません。

いわゆるデイトレ向けの手法です。

同様に、1日より長い期間(10日間など)を取ると、
上下しながらもある一定方向に向かう
法則性も発見できます。

たとえば、収束点です。

上げが(あるいは、下げが)
いきすぎた場合、

(これをオーバーシュートといいます)

その修正が行われており、
収束点に向かっている事を
発見することがあります。

振り子の動きに例えることもありますね。

振り子を観察すると、
そろそろ動きが反転する時期も
予想する事ができます。

1日より長い期間をみるので、
1日単位でトレードする人向けの
手法でもあります。

さて、昨年10月11日以降、
米中貿易摩擦の動向が
世界の株価を大きく動かしてきました。

まだまだ楽観はできないのですが、
リズムに変化が起きてきました。

このチャートは、
ときどき私が参考に作るものです。

横軸は10月11日以降の営業日、
縦軸は0以下は前日比マイナスになった日、
0以上は前日比プラスの日です。

(最終日は2019年1月7日午前)

(数字の大きさはリターンを示しますが、
リターンそのものではなく、
NK225指数のリターンの標準偏差を示します。

普通は50を中央となるようにしますが、
0を中央とする方がわかりやすいので、
そうしています。

やや複雑ですから、
説明部分は無視してくださってかまいません)

今週、1月7-8日に米中の貿易協議があります。

次官級で実施するのは初めてですが、
その進展次第では、
振り子が大きく戻してくる可能性があると
期待できるものです。

では、また次回をお楽しみに。

奥村尚

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奥村尚
奥村尚
・ジャパンインベストメントスクール講師 ・マーケット アナリスト ・マーケットの魔術師 20兆円もの運用資産をもつ米国大手ヘッジファンド株式投資部門スーパーバイザー、自身も日本でヘッジファンドを主宰。日本証券アナリスト協会会員。 1987年、都立大学大学院工学研究科修了(テーマは人工知能)。日興証券入社。投資工学研究所にて、数々の数理モデル開発に携わる。スタンフォード大学教授ウィリアム・F・シャープ博士(1990年ノーベル経済学賞)と投資モデル共同開発、東証株価のネット配信(世界初)なども手掛ける。 2000年 東証マザーズ上場第一号のインターネット総研で金融事業を統括。 2002年 イスラエル天才科学者とベンチャー企業設立、人工知能技術を商用化し空港に導入。 2004年以降は、金融業界とIoT業界の交点で活躍。最先端の人工知能とアナリストの相場適応力を融合させた投資モデルMRAを完成し、内外の機関投資家に提供する。この投資手法は、最低25%/年以上の収益を「MRAを使う誰にでも」もらたしている(一度も元本割れなし)。 2015年 個人投資家へMRA情報提供開始、さらに投資塾を通してお金の知識を広め、ゆたかな生活の創造に貢献している。 趣味は、オーディオの機械いじり。ワインやウィスキーをたしなむこと。スポーツも好きでスキー、スケートは自称特級(そんなものはない)、エアロビック競技を10年ほどやっている(NAC マスター男子シングル 9連覇中、2014-2016日本選手権千葉県代表)。ただし、「かなずち」であり、球技も苦手である。

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