手法の良否を検証する方法

2020.8.11
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From：パリティ
大阪のトレーディングルームより、、、

こんにちは、パリティです。

新手法の開発をやったことがありますか？

一般的に、過去チャートの値動きから
検証するテクニカルが実践で使えるのか、
判断していると思います。

検証の第一歩としては私も同様の
ステップを踏むのですが、、、

実は、この検証方法の精度は
それほど高くありません。

なぜかというと、直近のテクニカルは
常に終値、確定値ベースで表示されていたり、
ローソク足も終値ベースとなっていますよね。

ということは、リアルタイムで
一時的に変化するローソク足や
テクニカルの形が全て無視されている、
ということです。

トレードは当然、リアルタイムで行うので
どうしてもズレが出るワケです。

では、どういった検証方法がベストなのか？

順を追ってご説明させていただきます。

=========
なぜ、検証どおりの結果が出せないのか？
=========
まず、過去チャートとリアルタイムの
チャートでズレが起こる原因からお話しします。

この原理を理解していないと、
理論値では優れた手法でも
実際にトレードしてみると
結果が出なかったりします。

例えば、以下の図のとおり、
移動平均線抜けで決済するという
ルールで検証していたとしましょう。

しかし、よく見るとその手前で、
わずかに移動平均線の上側で推移した
時間帯がありました。

終値ベースで見ると、陰線になって
下落しているので、バックテスト時に
ここで移動平均線抜けと判断する、

という人はまずいないと思います。

が、リアルタイムでチャートを
見ていると確かに抜けているので、
決済してしまう人も多いかと思います。

また、直近の移動平均線の傾きも、
リアルタイムでは結構動いています。

それによって、一時的にバンドを抜けたように
見えてしまうことがあり、過去チャートで検証した
決済ポイントとズレてしまう原因の一つです。

以上のことから、過去チャートと
テクニカルの当てはまりの良さだけを見て、
良し悪しを判断していくことは危険を伴います。

そこで、このような時に
どう対応すればよいのか？

次回に詳しく解説していきたいと思います。

パリティ

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