【投資力診断】あなたは赤信号を渡りますか？

From:Mr.K
都内のプライベートオフィスより、、、

おはようございます。Mr.Kです。

突然ですが、あなたは赤信号を渡りますか？

今日の内容は、あなたが投資で勝つ思考を持てているかを診断する

Mr.K製作の「思考実験」です。

日本人だからか、街の横断歩道を注目して見ていると、

赤信号のとき（つまり、青になる前）に渡り始める人は少数派のように思います。

当たり前といえば当たり前で、

交通規則としては、もちろん赤信号は渡ってはいけません。

しかし、、、

いるんですね、１割くらいの人は、赤信号で渡ります。

ちなみに私の場合は、

赤の内に渡りはじめて、３歩目くらいで青になる（笑）

ということが一番多いです。

よって、誰よりも早く渡りきることができます。

これ、トレードの戦略と同じ戦略なんです。

小さいリスクで、大きなリターンを得るという原理原則が詰っています。

・・・

誰よりも早く横断歩道を渡りきるということが、

果たして大きなリターンと言えるのか？

ということについては不明ですが、

生きているうちのすべての横断歩道での待ち時間を少しずつ減らせたら、

塵も積もれば山となるで結構大きいかな、ということにしておいてください。

それでは、思考実験と行きましょう。

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【実験】
１０人の人が横断歩道で青信号になるのを待っています。

最初に渡り始めた人に、１００万円を渡します。
２番めに渡り始めた人に、１万円を渡します。

しかし、もしも３歩目を踏み出したときに赤信号だったら
フライングです。

フライングは、１回に限り道路脇まで戻ればOKです。
２回目にフライングしたら、ルール違反で賞金対象外になります。

さて、あなたはどのような戦略でいきますか？

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考えてください。

さて、どうしますか？

A. 青信号になるまで待ってから、すぐ渡る

B. 一か八かで赤信号で渡りはじめてみる

AかBか、どちらかでしょうか？

この場合、Aの戦略だと１００万円は難しそうですが、２番目にはなれるかもしれませんから、

１万円なら狙えるか・・・いや、もしかしたら３番目以降になってしまうかもしれません。

Bの戦略だと、運が良ければ１番になれるかもしれませんが、ルール違反になってしまう可能性が高いでしょう。

うーん、、、

はい、これはAかBの戦略の優劣をつけることはできません。

トレードでも同じように悩む場面がたくさんあると思います。

しかし、考えても仕方のないことなのです。

さて、思考実験に戻ります。

この場合、論理的に１００万円を取りに行こうと思ったら、こうするのです。

・まず、赤信号の継続時間を調べる
・継続時間が経つギリギリで逆算して渡り始める

これなら、１番になる可能性が高いと思いませんか？

そう、赤信号の継続時間がわかっていなければ、論理的な答えは出ないのです。

この思考実験で、継続時間に考えが及んだあなたは、投資戦略の本質がわかっています。

ちなみに、私が横断歩道を渡るときは、

赤信号の時間を計っているわけではありません笑

青信号になっている方の信号や、車の待ち台数など、周りの状況を見て

「そろそろ赤信号が終わるな」ということを予想しています。

しかし、３回に１回くらいは早すぎて戻ります。

でも、戻ってからもう一度渡れば、少なくとも青信号になった瞬間に渡ることができます。

なんだか滑稽な私の挙動を想像させてしまったかなと恥ずかしいですが、

トレードも同じです。

長期的な順張り思考で、短期的な逆張りエントリーをするしかないのです。

そろそろ反転するということを何らかの情報で予想し、

本格的に上がる（もしくは下がる）前から買う（もしくは空売り）

という戦略が、もっとも損小利大になります。

重要なのは、赤信号の継続時間のように、逆張りでの反転予想の精度です。

闇雲に逆張りをすれば、それは本当に深刻なマイナスを生みます。

なぜなら、赤信号が６０秒間だとすれば、

赤信号だからといってランダムに渡ると、

青信号になる数秒に当たる確率は５０％以下であるからです。

「そろそろ青になるはずだ」と何を使って予想するのか？

おおよそのタイミングがわかったら、

あとは、確率の考え方で損小利大のエントリーを、負けようが勝とうが単調に繰り返すのみです。

結局、何で勝率が決まるかと言えば、それは、本質的には

赤信号の継続時間の予測精度なわけです。

あとは、単調なエントリーを続けられるかということですね。

はい、かなり冗長になってしまいましたが、

トレードをやっていて悩むことがある中で、

悩んでも仕方のないことと、

悩むべき（予想しなければいけない）ことというのを

分けて考えるというきっかけになれば幸いです。

GOOD TRADE!!

Mr.K