【投資力診断】あなたは赤信号を渡りますか?

2017.8.1
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From:Mr.K
都内のプライベートオフィスより、、、

おはようございます。Mr.Kです。

突然ですが、あなたは赤信号を渡りますか?

今日の内容は、あなたが投資で勝つ思考を持てているかを診断する

Mr.K製作の「思考実験」です。

日本人だからか、街の横断歩道を注目して見ていると、

赤信号のとき(つまり、青になる前)に渡り始める人は少数派のように思います。

当たり前といえば当たり前で、

交通規則としては、もちろん赤信号は渡ってはいけません。

しかし、、、

いるんですね、1割くらいの人は、赤信号で渡ります。

ちなみに私の場合は、

赤の内に渡りはじめて、3歩目くらいで青になる(笑)

ということが一番多いです。

よって、誰よりも早く渡りきることができます。

これ、トレードの戦略と同じ戦略なんです。

小さいリスクで、大きなリターンを得るという原理原則が詰っています。

・・・

誰よりも早く横断歩道を渡りきるということが、

果たして大きなリターンと言えるのか?

ということについては不明ですが、

生きているうちのすべての横断歩道での待ち時間を少しずつ減らせたら、

塵も積もれば山となるで結構大きいかな、ということにしておいてください。

それでは、思考実験と行きましょう。

========
【実験】
10人の人が横断歩道で青信号になるのを待っています。

最初に渡り始めた人に、100万円を渡します。
2番めに渡り始めた人に、1万円を渡します。

しかし、もしも3歩目を踏み出したときに赤信号だったら
フライングです。

フライングは、1回に限り道路脇まで戻ればOKです。
2回目にフライングしたら、ルール違反で賞金対象外になります。

さて、あなたはどのような戦略でいきますか?

========

考えてください。

さて、どうしますか?

A. 青信号になるまで待ってから、すぐ渡る

B. 一か八かで赤信号で渡りはじめてみる

AかBか、どちらかでしょうか?

この場合、Aの戦略だと100万円は難しそうですが、2番目にはなれるかもしれませんから、

1万円なら狙えるか・・・いや、もしかしたら3番目以降になってしまうかもしれません。

Bの戦略だと、運が良ければ1番になれるかもしれませんが、ルール違反になってしまう可能性が高いでしょう。

うーん、、、

はい、これはAかBの戦略の優劣をつけることはできません

トレードでも同じように悩む場面がたくさんあると思います。

しかし、考えても仕方のないことなのです。

さて、思考実験に戻ります。

この場合、論理的に100万円を取りに行こうと思ったら、こうするのです。

・まず、赤信号の継続時間を調べる
・継続時間が経つギリギリで逆算して渡り始める

これなら、1番になる可能性が高いと思いませんか?

そう、赤信号の継続時間がわかっていなければ、論理的な答えは出ないのです。

この思考実験で、継続時間に考えが及んだあなたは、投資戦略の本質がわかっています

ちなみに、私が横断歩道を渡るときは、

赤信号の時間を計っているわけではありません笑

青信号になっている方の信号や、車の待ち台数など、周りの状況を見て

「そろそろ赤信号が終わるな」ということを予想しています。

しかし、3回に1回くらいは早すぎて戻ります。

でも、戻ってからもう一度渡れば、少なくとも青信号になった瞬間に渡ることができます。

なんだか滑稽な私の挙動を想像させてしまったかなと恥ずかしいですが、

トレードも同じです。

長期的な順張り思考で、短期的な逆張りエントリーをするしかないのです。

そろそろ反転するということを何らかの情報で予想し、

本格的に上がる(もしくは下がる)前から買う(もしくは空売り)

という戦略が、もっとも損小利大になります。

重要なのは、赤信号の継続時間のように、逆張りでの反転予想の精度です。

闇雲に逆張りをすれば、それは本当に深刻なマイナスを生みます。

なぜなら、赤信号が60秒間だとすれば、

赤信号だからといってランダムに渡ると、

青信号になる数秒に当たる確率は50%以下であるからです。

「そろそろ青になるはずだ」と何を使って予想するのか?

おおよそのタイミングがわかったら、

あとは、確率の考え方で損小利大のエントリーを、負けようが勝とうが単調に繰り返すのみです。

結局、何で勝率が決まるかと言えば、それは、本質的には

赤信号の継続時間の予測精度なわけです。

あとは、単調なエントリーを続けられるかということですね。

はい、かなり冗長になってしまいましたが、

トレードをやっていて悩むことがある中で、

悩んでも仕方のないことと、

悩むべき(予想しなければいけない)ことというのを

分けて考えるというきっかけになれば幸いです。

GOOD TRADE!!

Mr.K

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【投資力診断】あなたは赤信号を渡りますか?へのコメント

  1. 上記太字部の「長期的な逆張り思考で、短期的な順張りエントリーをするしかない」は、
    「長期的な順張り思考で、短期的な逆張りエントリーをするしかない」の間違いではないでしょうか?
    「順張り」と「逆張り」の使い方が逆になっています。大事なことなので、ご確認願います。

    1. ishiさん、ご指摘ありがとうございます!
      ご指摘のとおりでしたので修正いたしました。
      今後ともよろしくお願いいたします。

  2. いつも勉強させていただきありがとうございます。
    今回は、自分の中で妙に納得でき、腹に落ちた気がしています。
    感謝です。

    1. まつさん、お役に立てたようで嬉しいです!

      トレードは、本質はシンプルなのです。

      その本質を腑に落としてもらえるように、
      毎回色々な言葉を使って説明をしています。

      本質が腑に落ちるとトレードの成績も変化しますから
      楽しみですね。

      またコメントお待ちしています。

  3. Mr.Kさん、いつも示唆的な文章をありがとうございます。

    >悩んでも仕方ないことと、
    >悩むべき(予想しなければいけない)ことというのを
    >分けて考えるというきっかけになれば幸いです。

    意識して分けて考えて臨もうと思います。
    ありがとうございました。

    1. きんばらさん、コメントをありがとうございます!

      どれだけ分析しても勝率は100%にならない
      でも、何回かの合計で考えると、100%に近い勝率を目指せる

      それがトレードの性質ですので、
      ある種、達観して確率に身を委ねることができるととても安定します。

      またコメントをお待ちしています!

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