コロナと日経先物の関係(短期売買編)

2021.2.9
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From:パリティ
大阪のトレーディングルームより、、、

こんにちは、パリティです。

前回の記事で、

日経平均と国内コロナ感染者数の推移に

なぜか正の相関がある
ということをお話ししました。

ですが、我々トレーダーにとって
大切なことは、

「感染者数に日経平均先物の予測性があるか」

という部分ですよね。

ということで今回は
実際のトレード戦略を
作ってみて検証してみました。

やはり気持ち的には

「感染者数が増えた=翌日の日経平均は下がる」

という流れが発生する
形が自然かと思います。

一方で、長期的には分析するまでもなく、
感染者数が拡大してもお構いなしに
株価は上昇しているので、

手法を考えにくいところです。

ということで、今回は

短期手法の検証

をしていきましょう。

手法としてはシンプルに
以下のような感じです。

—————-
感染者数が増加した場合
—————-

日経平均先物の終値で売り
→翌日の終値で決済

—————-
感染者数が減少した場合
—————-

日経平均先物の終値で買い
→翌日の終値で決済
(手数料等はいったん全て無視)

結果の収支曲線は以下の形です。

それなりに機能しているように見えますね。

2020年1月から3月、5月から7月の時期に
ドローダウンが発生していますが、

この時期はそもそも感染者数が
非常に少ない時期だったので、
あまり感染者数の増減が直接的に
市場の楽観、悲観に影響を
与えなかったと考えられます。

そう考えると、感染者数がある程度
多い時期においてはこの手法は
なかなか良いパフォーマンス
と言えるかもしれません。

しかし、この手の手法は
賞味期限も短い傾向にあるので、
今後もどこまで続くかは不透明ですね。

もし実践される方は、
その前に手数料を加味しても
プラスになるのか、

しっかりと検証してから
トレードされた方が良いでしょう。

とこんな感じで、大きな環境の変化が
起きると新たな手法が生まれる時期
でもありますので、

しっかりと生き残れるように
手法のポートフォリオを見直して
いきたいと思います。

「最も強い者が生き残るのではなく、
最も賢い者が生き延びるわけでもない。

唯一生き残るのは、変化できる者である。

byダーウィン」

をモットーに頑張っていければと思います。

パリティ

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