From：パリティ
大阪のトレーディングルームより、、、
こんにちは、パリティです。
前回の記事で、
日経平均と国内コロナ感染者数の推移に
なぜか正の相関がある
ということをお話ししました。
ですが、我々トレーダーにとって
大切なことは、
「感染者数に日経平均先物の予測性があるか」
という部分ですよね。
ということで今回は
実際のトレード戦略を
作ってみて検証してみました。
やはり気持ち的には
「感染者数が増えた＝翌日の日経平均は下がる」
という流れが発生する
形が自然かと思います。
一方で、長期的には分析するまでもなく、
感染者数が拡大してもお構いなしに
株価は上昇しているので、
手法を考えにくいところです。
ということで、今回は
短期手法の検証
をしていきましょう。
手法としてはシンプルに
以下のような感じです。
—————-
感染者数が増加した場合
—————-
日経平均先物の終値で売り
→翌日の終値で決済
—————-
感染者数が減少した場合
—————-
日経平均先物の終値で買い
→翌日の終値で決済
（手数料等はいったん全て無視）
結果の収支曲線は以下の形です。
それなりに機能しているように見えますね。
2020年1月から3月、5月から7月の時期に
ドローダウンが発生していますが、
この時期はそもそも感染者数が
非常に少ない時期だったので、
あまり感染者数の増減が直接的に
市場の楽観、悲観に影響を
与えなかったと考えられます。
そう考えると、感染者数がある程度
多い時期においてはこの手法は
なかなか良いパフォーマンス
と言えるかもしれません。
しかし、この手の手法は
賞味期限も短い傾向にあるので、
今後もどこまで続くかは不透明ですね。
もし実践される方は、
その前に手数料を加味しても
プラスになるのか、
しっかりと検証してから
トレードされた方が良いでしょう。
とこんな感じで、大きな環境の変化が
起きると新たな手法が生まれる時期
でもありますので、
しっかりと生き残れるように
手法のポートフォリオを見直して
いきたいと思います。
「最も強い者が生き残るのではなく、
最も賢い者が生き延びるわけでもない。
唯一生き残るのは、変化できる者である。
byダーウィン」
をモットーに頑張っていければと思います。
パリティ
・ジャパンインベストメントスクール講師
・現役プロトレーダー
・専門分野：FX
高校卒業後、携帯電話販売会社に勤務し、1ヶ月で400件以上の契約を獲得しトップセールスとなる。サラリーマンの傍ら始めたFXでは何度も破産を経験するものの、必死の思いで相場を研究し、2009年独自の手法を開発する。その後は安定した利益を出し続け、勝ち組トレーダーの仲間入りを果たす。高校時代の同級生と共にＦＸトレーディング用の法人を設立し、以来6年間専業トレーダーとして生活を送っている。講師としても5年以上の経験があり、日本全国で多数の教え子を輩出している。生徒が相場の原理を理解し、自力で利益を出せるようになるまで教え続けるといった徹底した指導スタイルに定評がある。教え子とは、講師と生徒の関係を超えて、飲み仲間や釣り仲間になることも多い。現在も現役トレーダーとして、徹底的に生活リズムを為替相場に合わせる生活を送っており、「相場にボラティリティがある間は徹夜でもトレードし続ける」ことで貪欲に利益を追求している。
