破産確率のリスクマネジメント

2022.2.18
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From:りゅうじじ
自宅の書斎より、、、

こんにちは、りゅうじじです。

ウクライナ情勢があり、非常に乱高下の激しい

トレンドが出にくい読みづらい相場状況になっていますね

うまく流れに乗っていき、
リスクヘッジしながら取引していきます。

いつものように
チャートをしっかりと見て、
慎重に臨んでいきましょう。

上げ相場にあるときは油断せずに
急落にも備えて生き残らなければいけません。

では、どのようにリスクマネジメントしながら
利益を追求していくのか?

それは…

トレードルールに従って売買を繰り返すこと

です。

トレードルールは
無数に存在しますが、

自分が実践しているトレードルールが正しいのか
判断するのは容易いことではありません。

そこで、“バルサラの破産確率”を用いることで、
レードルールの精度を確かめることができます。

バルサラの破産確率とは、
同じトレード方法を繰り返した場合、
最終的に破産してしまう確率を知れるものです。

バルサラの破産確率を計算するには、

・勝率
・リスクにさらす資金の割合
・損益比率(リスクリワードレシオ)

の3つが必要になります。

リスクにさらす資金の割合は、
投資資金に対する損失許容額です。

たとえば、今の資金が100万円で
損失許容額が2万円であれば、
割合は2%となります。

勝率は、勝ったトレード回数÷総トレード回数です。

損益比率は、平均利益÷平均損失です。

以上から破産確率を調べられるのですが、
「0%以外の数値が出たら危険」
だと考えた方が良いです。

破産確率が1%でもあると、
100回のうち1回は破産してしまう
ことになるからです。

そのため、結果が「0%」でない
トレードルールは安全とはいえず、
改善する必要があります。

自力で破産確率を計算する方法もあるのですが、

計算式が複雑で手間ですので、
ツールを使って計算するのが手軽です。

バルサラの破産確率を以下のURLで
簡単に計算できますのでご活用ください。

バルサラの破産確率:
https://investment.abbamboo.com/analysis/calcruin/

破産確率が一目でわかる
バルサラの破産確率表も
ありますので、

そちらも合わせて
見ていくと良いでしょう。

それでは、来週のトレードも
頑張っていきましょう!

りゅうじじ

 

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