From：奥村尚
東京のオフィスより、、、
10年前の本日、つまり
2014年11月20日から
今年11/19における、
ちょうど10年間の相場に関して、
統計を取ってみました。
日経平均、日足、終値単位では、
最も大きな下落の順位は、
このようになります。
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日付 終値 前日からの変化
1.2024/8/5 31,078.00 -13.46%
2.2016/6/24 14952.02 -7.92%
3.2020/3/13 17431.05 -6.08%
2024/8/2 35,909.70 -5.81%
2016/2/9 16085.44 -5.40%
2016/11/9 16251.54 -5.36%
2020/3/9 19698.76 -5.07%
2018/12/25 19155.74 -5.01%
2016/2/12 14952.61 -4.84%
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上位3位まで、
簡単におさらいすると、
1位
本年8月5日の下落は、
まだ記憶にあるところでしょう。
日銀の利上げが
9月に予想されていた中で、
8月に行われてサプライズであった
という程度の理由で、
大きな下落になりました。
2位
2016年6月といえば、
ブレグジット国民投票の
結果が出た時の相場です。
英国がEUから離脱することになり、
何かわからないけれど恐怖があった、
という下げでした。
3位
2020年3月は、
コロナウィルス下落です。
正体がよくわからないウィルスが
世界に蔓延し、なにかわからないけれど、
かかったら大変なことになる、
という恐怖で
世界全体が暴落しました。
こうして並べてみると、
きちんと4年おきに
起こっていますが、
4位以下をみると、
2016年が比較的多かったんですね。
この年は、秋に米大統領選もあって、
そのせいで、相場が大きく
揺れましたので、そのせいでしょう。
さて、
今後の相場を観るうえで、
ボラテリティが高まると仮定する場合、
こうした下落、というケースが
当然に起こるものとしましょう。
8月5日の下落は、過去10年間では
ぶっちぎりで最大でしたが、
今後、こんなことがまた起こらない、
とは言えないわけです。
では、過去の暴落は、
どのように推移してきたのでしょうか？
上位3位までに絞って、
その後2か月の推移をみておきましょう。
期間は、
それぞれの暴落直前から暴落後後の
２か月間をプロットしました。
翌軸の日付は
2024年になっていますが、
2024年に重ねて、
2016,2020年を示しています。
2020年は、
線がつながっていないところが
ありますが、
二ヶ月目は
ゴールデンウィークがあったため
相場がなかったという理由です。
いかがですか？
３ケースとも、だいたい1ヶ月で、
もとの100%に戻していました。
2020年と2024年は、
一度戻したのち、
再び下落がありましたので、
上昇に転じた、と言えるのは、
概ね、2か月くらい先
といえるでしょう。
とはいえ、
あれだけ大きな下落も、
1ヶ月で元に戻したのです。
これは、今後を観てゆくうえで、
重要な事実として
知っておくと良いでしょう。
奥村尚
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・ジャパンインベストメントスクール講師
・マーケット アナリスト
・マーケットの魔術師
20兆円もの運用資産をもつ米国大手ヘッジファンド株式投資部門スーパーバイザー、自身も日本でヘッジファンドを主宰。日本証券アナリスト協会会員。
1987年、都立大学大学院工学研究科修了（テーマは人工知能）。日興証券入社。投資工学研究所にて、数々の数理モデル開発に携わる。スタンフォード大学教授ウィリアム・F・シャープ博士（1990年ノーベル経済学賞）と投資モデル共同開発、東証株価のネット配信(世界初)なども手掛ける。
2000年 東証マザーズ上場第一号のインターネット総研で金融事業を統括。
2002年 イスラエル天才科学者とベンチャー企業設立、人工知能技術を商用化し空港に導入。
2004年以降は、金融業界とIoT業界の交点で活躍。最先端の人工知能とアナリストの相場適応力を融合させた投資モデルMRAを完成し、内外の機関投資家に提供する。この投資手法は、最低25%/年以上の収益を「MRAを使う誰にでも」もらたしている(一度も元本割れなし)。
2015年 個人投資家へMRA情報提供開始、さらに投資塾を通してお金の知識を広め、ゆたかな生活の創造に貢献している。
趣味は、オーディオの機械いじり。ワインやウィスキーをたしなむこと。スポーツも好きでスキー、スケートは自称特級(そんなものはない)、エアロビック競技を10年ほどやっている(NAC マスター男子シングル 9連覇中、2014-2016日本選手権千葉県代表)。ただし、「かなずち」であり、球技も苦手である。
