From：奥村尚
東京のオフィスより、、、
今週の月曜日(5月29日)の相場は、
デートレーダーには絶好のトレード日和でした。
結構な確実性をもって
儲けることができたはずです。
その話を少し掘り
下げてしてみます。
時々引用する話ですが、
株式相場の変動の要素は、
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株価= 買いたい気持ち × 利益
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として、
２つに分解できますね。
今回はこの中の、
『買いたい気持ち』に
注目してみましょう。
日本の株式相場は29日(月)、
大きく上げて(約500円高)始まりました。
その後さらに
上昇(2.08%)もしています。
これはその前営業日である26(金)の
日本時間深夜に
NYdowが大きく上げて終わったからです。
この二日間の相場を、
同じグラフで見てみましょう。
日米の買いたい気持ちの大きさと、
その差も示しておきました。
この差を『お金にしてみる』という
トレードの原理を説明します。
NYdowは、米国債の上限問題の解決を
好感してズンと上げました。
ちょうど前日比1%の上昇で引けています。
これはNYdowの買いたい気持ちが
大きくなったものといえます。
この買いたい気持ちが日本にも伝搬し、
『日経平均が買われた』と
見ることができます。
もし伝搬した買いたい気持ちの大きさが、
米国と同じ強さであれば、
日本も1%の上昇をするはずです。
ところが日経平均は、
最大『2.08%』も上昇しました。
米国内だけの要素を理由とした
『買いたい気持ち』が
1%の強さであったのに、
日本に伝搬したとき、
それが倍以上に増幅されていたわけです。
これは明らかに行き過ぎ。
オーバーシュートです。
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必ず巻き戻されるはずだ
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と読むべきです。
どこまで巻き戻されるのかというと、
せいぜい米国と同じ程度、
『1%くらい』でしょう。
それを読み取ることができると、
2%の上昇の状態は、あっという間に
もっと下げて1%の上昇程度に戻る。
そこまで読めたなら、
トレード戦術は明確です。
朝大幅に上昇した頃に
成り行きで売りから入り、
高く売るポジションを持ちます。
決済は安く買うポジションですね。
1%程度の指値で決済をしておく、
と良いことがわかります。
実際、後場では米国と同じ状況、
「つまり1%程度の上昇で収まる程度まで」
下げたというわけです。
ちょうどいきすぎた1%程度のリターンが、
低リスクで得られたわけです。
先物では日経平均1枚のレバレッジは
1000倍ですから結構な稼ぎになりますね。
29日は終値の位置まで
ピッタリ読みが当たりましたが、
これは偶然ではないのです。
奥村尚
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・ジャパンインベストメントスクール講師
・マーケット アナリスト
・マーケットの魔術師
20兆円もの運用資産をもつ米国大手ヘッジファンド株式投資部門スーパーバイザー、自身も日本でヘッジファンドを主宰。日本証券アナリスト協会会員。
1987年、都立大学大学院工学研究科修了（テーマは人工知能）。日興証券入社。投資工学研究所にて、数々の数理モデル開発に携わる。スタンフォード大学教授ウィリアム・F・シャープ博士（1990年ノーベル経済学賞）と投資モデル共同開発、東証株価のネット配信(世界初)なども手掛ける。
2000年 東証マザーズ上場第一号のインターネット総研で金融事業を統括。
2002年 イスラエル天才科学者とベンチャー企業設立、人工知能技術を商用化し空港に導入。
2004年以降は、金融業界とIoT業界の交点で活躍。最先端の人工知能とアナリストの相場適応力を融合させた投資モデルMRAを完成し、内外の機関投資家に提供する。この投資手法は、最低25%/年以上の収益を「MRAを使う誰にでも」もらたしている(一度も元本割れなし)。
2015年 個人投資家へMRA情報提供開始、さらに投資塾を通してお金の知識を広め、ゆたかな生活の創造に貢献している。
趣味は、オーディオの機械いじり。ワインやウィスキーをたしなむこと。スポーツも好きでスキー、スケートは自称特級(そんなものはない)、エアロビック競技を10年ほどやっている(NAC マスター男子シングル 9連覇中、2014-2016日本選手権千葉県代表)。ただし、「かなずち」であり、球技も苦手である。
